什么是异方差，异方差产生的原因？ 异方差：为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质。 异方差产生的原因： 1.常来源于截面数据； 2.来源于测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响； 3.有时产生于计量经济模型所研究问题的本身； 4.用分组数据估计经济计量模型也是异方差性的重要来源
什么是异方差，异方差产生的原因？
异方差：为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质。 异方差产生的原因：1.常来源于截面澳门金沙（繁体：麪）数据；
2.来源于测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响幸运飞艇《繁体：響》；
3.有时产生于计量经济模型所世界杯研究问题的本身[shēn]；
4.用分组数据估计经济计量模型也是异方差性的重要来源。
经济模型中的多重共线性和异方差问题，急求？
应该做异方差检验！你的导师应该因此给你加分！ 首先，如果模型的误差项是heteroskedastic的，而你却用了普通的OLS去计算。计算出的coefficients，从长期上看是consistent的。但是，针对系数做的显著性检验开云体育（比如t-test）确实极具误导性，是无效率的（asymptoticly consistent but not efficient，但不是《shì》错的）。我建议你去查一下比较著名的计量教材，比如Greene，或者J.MacKinnon的。里面有固定的章节专门讲为什么要做heteroskedastic检验，以及不做的危害
你可以引用上面的说法，在答辩的时候使用。也就是说，如果不做异方差检验，盲目(练：mù)使用OLS做出的显著性结果是不可信的。即使t-test证明系数显著，但是如果误差项是hetero的，整个t-test都是误导性的。所以，必须先做{练：zuò}异方差检验，排除掉heteroskedastic error term的可能性，然后使用OLS和t-test，结果才是有效率的
这问题看似简单，但很多《读澳门新葡京：duō》搞应用经济学的学者，都会糊涂。
什么是异方差性，试举例说明经济想象中的异方差性？
说的是Var(Y_i | X_i) 是随着下标i变化的。 Var(Y | X) 是conditional varianace。本文链接：http://10.21taiyang.com/Health-Conditions/594882.html
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