看涨期权和看跌期{qī}权

举例说明看涨期权的盈亏分布？1、买入看涨期权：最大亏损即为期权费C，最大盈利无限，盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20，最大盈利无限，盈亏平衡点为X1 20

举例说明看涨期权的盈亏分布？

1、买入看涨期权：最大亏损即为期权费C，最大盈利无限，盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20，最大盈利无限，盈亏平衡点为X1 20。

2、卖出看涨期[拼音：qī]权：最大亏损无限，最大盈利即为收取的权力金P，盈亏平衡点为行权价X－期权费P，比(bǐ)如用20卖出1个月后的IBM行权价为X2的看涨期权1份。最大亏损无限，直【练：zhí】到标的物跌为O亏损即止，最大盈利为收取权力金20，盈亏平衡点为X2－20.

这(繁：這)要看什么情况。

如果期货价格澳门博彩没有发生变化，看涨期权和看跌期权最{zuì}终都归0，当然是会盈利。

但是（练：shì），市场是变化直播吧的，卖出期权的风险可以是无限的。

如果期货价格发生重大变化，你的澳门永利其中一份期权的收益可能相对有限，而另外一份期权可[kě]能会出现重大亏损。这样算来，同一点位同时卖出看涨期权和看跌期权在一个很小的区间会盈利，但在更多的区域会出现亏损。

可得到与看涨期权空头相同的盈亏状况。

标的资产空头指的是：为的是将来(亚博体育繁：來)以交割价格卖出标的资产。

看涨期权多头指的是：买入看（拼音：kàn）张期权，为《繁：爲》的是将来以交割价格(pinyin：gé)买入标的资产。

若将来标[拼音：biāo]的资产市价>交割价【jià】格，则空方亏损；看涨期权多头盈利；（盈利无限）

若将来标的资产[拼音：chǎn]市价

看涨期【qī】权多头的亏损风险是有限的，其最大亏损度是期权价格，而其盈利可能却(繁体：卻)是无限的。

画图澳门新葡京可知（读：zhī）：

可得到与看涨期权空头相同的盈亏状况。